Proste średnie ruchy Wyróżniają się trendy Ruchome średnie (MA) to jeden z najpopularniejszych i często używanych wskaźników technicznych. Średnia ruchoma jest łatwa do obliczenia, a po wykreśleniu na wykresie jest potężnym wizualnym narzędziem do wykrywania trendów. Często słyszy się o trzech typach średniej ruchomej: proste. wykładniczy i liniowy. Najlepszym miejscem na rozpoczęcie jest zrozumienie najbardziej podstawowych: prostej średniej kroczącej (SMA). Przyjrzyjmy się temu wskaźnikowi i jak może on pomóc handlowcom śledzić trendy w kierunku większych zysków. (Aby dowiedzieć się więcej na temat średnich kroczących, zapoznaj się z naszym rozwiązaniem dotyczącym rynku Forex). Linie trendu Nie można w pełni zrozumieć średnich kroczących bez zrozumienia trendów. Trend to po prostu cena, która nadal porusza się w określonym kierunku. Istnieją tylko trzy rzeczywiste trendy, które może zapewnić bezpieczeństwo: trend wzrostowy. lub zwyżkowy trend, oznacza, że cena idzie wyżej. Downtrend. lub trend niedźwiedzi, czyli cena jest niższa. Trend boczny. gdzie cena porusza się na boki. Ważne jest, aby pamiętać o trendach, że ceny rzadko poruszają się po linii prostej. Dlatego linie średniej ruchomej są używane, aby pomóc przedsiębiorcy w łatwiejszej identyfikacji kierunku trendu. (Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat, zobacz Podstawy pasm Bollingera i średnie ruchome koperty: rafinacja popularnego narzędzia do handlu). Średnia ruchoma konstrukcja Definicja podręcznika średniej ruchomej jest średnią ceną za bezpieczeństwo w określonym przedziale czasu. Weźmy na przykład bardzo popularną 50-dniową średnią ruchomą. 50-dniową średnią ruchomą oblicza się, przyjmując ceny zamknięcia za ostatnie 50 dni każdego zabezpieczenia i sumując je. Wynik obliczenia dodawania jest następnie dzielony przez liczbę okresów, w tym przypadku 50. Aby nadal obliczyć średnią ruchomą codziennie, zastąp najstarszy numer ostatnią ceną zamknięcia i wykonaj tę samą matematykę. Bez względu na to, jak długo lub krótko będzie średnia ruchoma, którą chcesz wydrukować, podstawowe obliczenia pozostaną takie same. Zmiana będzie dotyczyła liczby używanych cen zamknięcia. Na przykład 200-dniowa średnia krocząca to cena zamknięcia za 200 dni, a następnie podzielona przez 200. Zobaczysz wszystkie rodzaje średnich kroczących, od dwudniowych średnich kroczących do 250-dniowych średnich kroczących. Ważne jest, aby pamiętać, że do obliczenia średniej kroczącej należy mieć określoną liczbę cen zamknięcia. Jeśli zabezpieczenie jest fabrycznie nowe lub ma zaledwie miesiąc, nie będziesz w stanie wykonać 50-dniowej średniej kroczącej, ponieważ nie będziesz mieć wystarczającej liczby punktów danych. Należy również zauważyć, że zdecydowaliśmy się na stosowanie cen zamknięcia w obliczeniach, ale średnie ruchome można obliczyć, stosując ceny miesięczne, ceny tygodniowe, ceny otwarcia, a nawet ceny w ciągu dnia. (Więcej informacji można znaleźć w naszym samouczku Moving Averages.) Rysunek 1: Prosta średnia ruchoma w Google Inc. Rysunek 1 przedstawia przykład prostej średniej kroczącej na wykresie giełdowym firmy Google Inc. (Nasdaq: GOOG). Niebieska linia oznacza 50-dniową średnią ruchomą. W powyższym przykładzie widać, że trend podupadał od końca 2007 r. Cena akcji Google spadła poniżej 50-dniowej średniej kroczącej w styczniu 2008 r. I była kontynuowana w dół. Kiedy cena przekracza średnią ruchomą, może być wykorzystana jako prosty sygnał handlowy. Ruch poniżej średniej ruchomej (jak pokazano powyżej) sugeruje, że niedźwiedzie kontrolują akcję cenową i że aktywa prawdopodobnie będą się przemieszczać w dół. I odwrotnie, przekroczenie średniej kroczącej sugeruje, że byki kontrolują i że cena może szykować się do podwyższenia. (Przeczytaj więcej na temat cen akcji za pomocą trendów.) Inne sposoby wykorzystania średnich kroczących Średnie ruchome są używane przez wielu inwestorów, aby nie tylko identyfikować bieżący trend, ale także jako strategię wejścia i wyjścia. Jedna z najprostszych strategii polega na przekraczaniu dwóch lub więcej średnich kroczących. Podstawowy sygnał jest podawany, gdy krótkoterminowa średnia przekracza powyżej lub poniżej długoterminowej średniej ruchomej. Dwie lub więcej średnich ruchomych pozwala zaobserwować trend długoterminowy w porównaniu z krótszą średnią kroczącą. Jest to również łatwa metoda określania, czy trend zyskuje na sile, czy też ma zamiar się odwrócić. (Aby uzyskać więcej informacji na temat tej metody, przeczytaj A Primer On the MACD.) Rysunek 2: Długookresowa i krótkookresowa średnia krocząca w Google Inc. Na rysunku 2 przedstawiono dwie średnie kroczące, jedną długoterminową (50-dniową, pokazaną przez niebieska linia) i inne krótsze terminy (15-dniowe, pokazane czerwoną linią). Jest to ten sam wykres Google przedstawiony na rysunku 1, ale z dodatkiem dwóch średnich kroczących, aby zilustrować różnicę między dwiema długościami. Zauważysz, że 50-dniowa średnia krocząca wolniej dostosowuje się do zmian cen. ponieważ w obliczeniach wykorzystuje więcej punktów danych. Z drugiej strony, 15-dniowa średnia krocząca szybko reaguje na zmiany cen, ponieważ każda wartość ma większe znaczenie w obliczeniach ze względu na stosunkowo krótki horyzont czasowy. W takim przypadku, stosując strategię krzyżową, można by zaobserwować, że średnia z 15 dni przekroczy średnią ruchomą 50 dni jako pozycję dla pozycji krótkiej. Rysunek 3: Trzy miesiące Powyższe to trzymiesięczny wykres Stanów Zjednoczonych Oil (AMEX: USO) z dwiema prostymi średnimi kroczącymi. Czerwona linia jest krótszą, 15-dniową średnią kroczącą, podczas gdy niebieska linia reprezentuje dłuższą, 50-dniową średnią kroczącą. Większość podmiotów gospodarczych będzie używać średniej krótkoterminowej średniej ruchomej powyżej długoterminowej średniej ruchomej, aby zainicjować długą pozycję i określić początek trendu zwyżkowego. (Dowiedz się więcej o stosowaniu tej strategii w handlu Rozbieżność MACD.) Wsparcie jest ustalane, gdy cena spada. Jest moment, w którym presja sprzedaży ustępuje, a kupujący są skłonni wkroczyć. Innymi słowy, ustanowiono podłogę. Opór ma miejsce, gdy cena rośnie w górę. Przychodzi moment, w którym siła nabywcza maleje, a sprzedawcy wchodzą. To ustanowi pułap. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Podstawy oporności wzmacniacza pomocniczego). W obu przypadkach średnia ruchoma może być w stanie sygnalizować wczesny poziom wsparcia lub oporu. Na przykład, jeśli poziom bezpieczeństwa obniża się w ustalonym trendzie wzrostowym, nie byłoby zaskoczeniem, gdyby akcje znalazły wsparcie w długoterminowej średniej kroczącej wynoszącej 200 dni. Z drugiej strony, jeśli cena spada do niższej wartości, wielu inwestorów będzie obserwować, jak stawka odbija się od oporu głównych średnich kroczących (50-dniowe, 100-dniowe, 200-dniowe SMA). (Aby uzyskać więcej informacji na temat używania wsparcia i odporności w celu identyfikacji trendów, przeczytaj artykuł Trend-Spotting z linią dystrybucji). Wnioski Średnie kroczące to potężne narzędzia. Prosta średnia ruchoma jest łatwa do obliczenia, co pozwala na jej dość szybkie i łatwe wykorzystanie. Największą siłą ruchomą jest jego zdolność do pomocy traderowi w identyfikacji aktualnego trendu lub wykryciu możliwego odwrócenia trendu. Średnie ruchome mogą również określać poziom wsparcia lub oporu dla bezpieczeństwa lub działać jako prosty sygnał wejścia lub wyjścia. Sposób korzystania z średnich kroczących zależy wyłącznie od Ciebie. Rodzaj struktury wynagrodzeń, z której korzystają zazwyczaj zarządzający funduszami hedgingowymi, w której część wynagrodzenia jest oparta na wynikach. Ochrona przed utratą dochodu, która powstałaby w przypadku śmierci ubezpieczonego. Nazwany beneficjent otrzymuje. Miara związku między zmianą ilości żądanej danego towaru a zmianą jego ceny. Cena. Łączna wartość rynkowa w dolarach wszystkich dostępnych akcji spółki. Kapitalizacja rynkowa jest obliczana poprzez pomnożenie. Frexit krótko dla quotFrench exitquot to francuski spinoff terminu Brexit, który pojawił się, gdy Wielka Brytania głosowała. Zlecenie złożone z brokerem, który łączy w sobie funkcje zlecenia stopu z zleceniami limitów. Zlecenie stop-limit będzie. Przekraczanie średniej bounce Odbicie od wpływowej średniej ruchomej (MA) jest powszechną konfiguracją handlu używaną przez aktywnych handlowców. Strategia jest łatwa do skonfigurowania. Aby rozpocząć, potrzebujesz tylko podstawowego pakietu do tworzenia wykresów. Gdy masz gotowe ustawienia wykresu, pozostaje tylko znaleźć zabezpieczenie do handlu. W tym artykule opiszemy podstawowe ruchy cen, które zasygnalizują ruchome średnie odbicie i czego powinieneś się spodziewać, jeśli zdecydujesz się na zastosowanie tej strategii handlowej. (Aby dowiedzieć się więcej na temat tych wskaźników, zapoznaj się z naszym samouczkiem Moving Averages.) Czego należy przestrzegać Istnieją trzy rzeczy, które powinieneś zaobserwować, gdy chcesz zainicjować transakcję za pomocą ruchomego systemu średniej notowań: z ruchomą średnią strategią odskoku , szukasz ceny spadać w kierunku średniej ruchomej, a następnie wykonać szybki ruch w górę z dala od niego. Ważne jest, aby pamiętać, że kiedy cena akcji odchodzi od średniej, istnieje tendencja do powrotu ceny lub nawet do handlu poniżej linii EMA. Po zakończeniu tego przywrócenia cena ponownie wzrośnie. To jest to, co nazywa się odbiciem linii EMA. (Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z EMA, zobacz Exploring the Exponential Weighted Moving Average.) Ogólnie rzecz biorąc, strategia ta może być używana na wykresie w dowolnym przedziale czasowym, ale w tym artykule skupiamy się na wykresie OHLC śróddziennym z pięciominutowymi cenami i użyj 34-okresowej EMA. (Aby dowiedzieć się więcej na temat wykresu OHLC, zobacz Tabele świecowe Western Line Vs.) Studium przypadku Jeden przykład średniej ruchomej można odnieść z akcji cenowej dla amerykańskiego funduszu gazu ziemnego (AMEX: UNG) w dniu 23 maja 2008 r. widać na rysunku 1. Niezbędne jest wyraźne odejście od linii EMA. Gdy zostanie zauważony silny ruch poza linią EMA, musisz poczekać na odroczenie. Odwrócenie rzeczywiście pojawia się nieco ponad godzinę później na Rysunku 2. Dolne pręty powstają w drodze w dół podczas ustawiania odbicia. Ważne jest, aby zobaczyć co najmniej cztery takty, które przesuwają się w kierunku średniej ruchomej, ponieważ zazwyczaj oznacza to, że jest to prawdziwe zniesienie, a nie tylko okres handlu bocznego. Jak widać z poniższego wykresu, nierzadko zdarza się, że cena krótko spada poniżej MA. Ponieważ wielu kupców kupuje i sprzedaje akcje, rzadko zdarza się, że cena zatrzyma się dokładnie po cenie średniej ruchomej. (Aby dowiedzieć się więcej na temat analizy technicznej w aktywnym handlu, przeczytaj Definiowanie aktywnego handlu i handlu bez hałasu.) Jak widać, po kolejnej niewielkiej poprawie cena zaczyna ponownie spadać. Dostajemy cztery kolejne niższe pręty w pobliżu średniej ruchomej, więc zostanie wprowadzone zlecenie kupna. Linia EMA została zerwana, co spowodowałoby pewne obawy, ale zazwyczaj prawdziwy kierunek jest ustalany po tym, jak kilka kolejnych barów ma szansę się rozwinąć. Wyjście może się zdarzyć w jednym z niezliczonych scenariuszy. Jeden punkt wyjścia jest wyzwalany, gdy cena tworzy dwa kolejne słupki z niższymi wartościami poniżej średniej ruchomej, niezależnie od tego, czy korzystasz z wykresów jednominutowych czy pięciominutowych. Analiza wyników Handel UNG działał dobrze. Ważne jest, aby pamiętać, że ustalone kryteria można dostosować i że celem każdego przedsiębiorcy jest wejście w pozycję przed wystąpieniem odbicia średniej ruchomej. Po wykryciu ruchu poza linią EMA minęły ponad dwie godziny, zanim transakcja została faktycznie umieszczona. Nastąpiło drobne cofnięcie. ale pod koniec dnia kurs był w stanie wykazywać tendencję wyższą po odbiciu. Cierpliwość okazała się właściwym posunięciem, ponieważ w końcu, po kolejnym ruchu w górę, otrzymujemy to, czego szukaliśmy - cztery kolejne niższe paski mówią nam, że zniesienie jest rzeczywiście prawdziwe. W przypadku UNG tak się składa, że widziano cztery kolejne pasy, a piąta to ta, która rozpoczyna odskakiwanie, zwiększając obroty. Niektórzy handlowcy wykorzystają ceny docelowe lub zyski procentowe, aby zainicjować zamknięcie pozycji. Chociaż jeden z przedstawionych scenariuszy jest ważny, to który z nich jest wybrany, zależy od przedsiębiorcy. W handlu UNG pozycja jest utrzymywana przez prawie dwie godziny, co oznacza, że śledziliśmy ten handel przez ponad cztery godziny. Nie ma ustalonego limitu czasowego na odskok, więc wybranie procentowego zysku w celu zamknięcia transakcji może oznaczać, że stracisz więcej ruchu w górę. Ruchoma średnia odskokowa jest używana tylko do wykrycia i przechwycenia ruchu po zniesieniu, nie ma możliwości dowiedzenia się, o ile wyższy ruch będzie kontynuowany. (Przeczytaj więcej o stosowaniu celów cenowych w cenach docelowych Vs. Oceny.) Wnioski Strategia ruchomej średniej odbicia ma wbudowane ważne kontrole, aby chronić kupców przed zbyt wczesnym wyprzedzeniem. Oczywiście nie ma doskonałych scenariuszy, i rzeczywiście istnieje szansa, że odskoczenie może nastąpić po zobaczeniu tylko dwóch lub trzech pasków. Handlowcy będą dążyć do radykalnego podwyższenia cen, co zwykle skutkuje szybkim zarabianiem zysków. Ta realizacja zysków to zniesienie, które widzimy, gdy cena wróci, a może nawet obrót przez EMA. EMA daje nam platformę lub trampolinę, z której skoczy cena. Zwykle, jeśli cena będzie nadal rosnąć, nie będzie handlować poniżej EMA przez bardzo długi czas - to ważny temat tego systemu. Nastąpi przesunięcie EMA, jeśli początkowy ruch cenowy jest rzeczywiście uzasadniony. Ważne jest, aby pamiętać, że nie ma sposobu, aby wiedzieć, o ile wzrośnie podskok, więc dokonaj odpowiedniego obrotu. Jak używać średnich kroczących Średnie ruchome pomagają nam najpierw zdefiniować trend, a po drugie, rozpoznać zmiany w trendzie. To jest to. Nie ma nic więcej, za co są one dobre. Każda inna rzecz to strata czasu. Nie będę wchodził w szczegóły o tym, jak są zbudowane. Istnieje około milion witryn, które wyjaśnią matematyczny ich skład. Zrobię ci to samemu, kiedy jesteś bardzo znudzony ze swojego umysłu. Ale naprawdę musisz wiedzieć, że średnia ruchoma linia jest po prostu średnią ceną akcji w czasie. To jest to. Dwie średnie ruchome używam dwóch średnich kroczących: 10-letniej prostej średniej kroczącej (SMA) i 30-miesięcznej średniej kroczącej (EMA). Lubię używać wolniejszego i szybszego. Dlaczego Bo gdy szybszy (10) przechodzi przez wolniejszy (30), często sygnalizuje zmianę trendu. Spójrzmy na przykład: Możesz zobaczyć na wykresie powyżej, w jaki sposób te linie mogą pomóc w zdefiniowaniu trendów. Po lewej stronie wykresu 10 SMA jest powyżej 30 EMA i trend jest wyższy. 10 SMA w połowie sierpnia spada poniżej 30 EMA, a tendencja spadła. Następnie 10 SMA ponownie przechodzi przez 30 EMA we wrześniu, a trend znów rośnie - i pozostaje on jeszcze przez kilka miesięcy. Oto zasady: Skoncentruj się na długich pozycjach tylko wtedy, gdy 10 SMA jest powyżej 30 EMA. Skoncentruj się na krótkich pozycjach tylko wtedy, gdy 10 SMA jest poniżej 30 EMA. Nie jest to wcale prostsze i ZAWSZE utrzyma cię po właściwej stronie trendu. Zwróć uwagę, że średnie ruchome sprawdzają się tylko wtedy, gdy akcje są na topie - nie wtedy, gdy znajdują się w zakresie handlu. Kiedy zapas (lub sam rynek) staje się niechlujny, możesz zignorować średnie ruchome - nie będą działać. Oto ważne rzeczy do zapamiętania (dla długich pozycji - odwrotne dla krótkich pozycji.): 10 SMA musi być powyżej 30 EMA. Między ruchomymi średnimi musi być dużo miejsca. Obie średnie ruchome muszą być pochylone w górę. 200-miesięczna średnia ruchoma 200 SMA służy do oddzielenia terytorium byka od terytorium niedźwiedzia. Badania wykazały, że skupienie się na długich pozycjach powyżej tej linii i krótkie pozycje poniżej tej linii mogą dać ci niewielką przewagę. Powinieneś dodać średnie ruchome do wszystkich swoich wykresów we wszystkich ramach czasowych. Tak. cotygodniowe wykresy, wykresy dzienne i wykresy śróddzienne (15 min, 60 min). 200 SMA jest najważniejszą średnią ruchomą, jaką można mieć na wykresie giełdowym. Będziesz zaskoczony, ile razy w tym obszarze nastąpi odwrócenie akcji. Wykorzystaj to dla własnej korzyści Również podczas pisania skanów dla zasobów możesz użyć tego jako dodatkowego filtru, aby znaleźć potencjalne długie konfiguracje, które znajdują się powyżej tej linii i potencjalne krótkie konfiguracje, które znajdują się poniżej tej linii. Wsparcie i opór W przeciwieństwie do powszechnego przekonania, zapasy nie znajdują wsparcia ani nie napotykają oporu na średnich ruchomych. Wiele razy usłyszysz, jak inwestorzy mówią: Hej, spójrz na to zdjęcie. Odbiło się od średniej kroczącej 50 dni. Czemu giełda nagle odbije się od linii, którą niektórzy inwestorzy umieścili na wykresie giełdowym. Nie zrobiłby tego. Zasób będzie odbijał się (jeśli chcesz to tak nazwać) poza znacznymi poziomami cen, które miały miejsce w przeszłości - a nie linią na wykresie. Zapasy będą się odwracać (w górę lub w dół) na poziomie cen bliskim popularnym ruchomym środkom, ale nie odwracają się w samej linii. Załóżmy więc, że patrzysz na wykres i widzisz, że czas sięga wstecz, powiedzmy, do średniej ruchomej wynoszącej 200 dni. Spójrz na poziomy cen na wykresie, które okazały się znaczącym obszarem wsparcia lub oporu w przeszłości. To są obszary, w których zapasy prawdopodobnie się odwrócą.
No comments:
Post a Comment